隱含波動(dòng)率（IV）是對(duì)一支股票年內(nèi)價(jià)格變動(dòng)的預(yù)估，反映投資者對(duì)未來價(jià)格波動(dòng)程度的預(yù)期，是期權(quán)定價(jià)的關(guān)鍵因素。股票隱含波動(dòng)率高，表示市場情緒較極端，價(jià)格波動(dòng)較大，不確定性就大；反之，波動(dòng)率低表示市場預(yù)期價(jià)格波動(dòng)較小，不確定性較小。
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一、個(gè)股隱含波動(dòng)率（IV）異動(dòng)榜周一隱含波動(dòng)率較高的個(gè)股為$PacWest Bancorp(PACW.US)$、$ImmunityBio(IBRX.US)$及$Metropolitan Bank(MCB.US)$。
(資料圖)
繼上周五隱含波動(dòng)率大幅回落后，周一，數(shù)只地區(qū)性銀行股隱含波動(dòng)率繼續(xù)下滑。其中，$PacWest Bancorp(PACW.US)$IV降近45%，$Metropolitan Bank(MCB.US)$、$阿萊恩斯西部銀行(WAL.US)$分別降9.4%、31%。
自銀行業(yè)爆雷后，更多投資者將目光聚焦于銀行系統(tǒng)壓力、以及金融穩(wěn)定性。據(jù)周一美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)布的今年首份《金融穩(wěn)定報(bào)告》稱，銀行對(duì)經(jīng)濟(jì)增長放緩的擔(dān)憂可能導(dǎo)致它們減少發(fā)放貸款，從而加速經(jīng)濟(jì)下滑。銀行融資總體上相對(duì)穩(wěn)定，但金融市場其他領(lǐng)域存在大量流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
報(bào)告還強(qiáng)調(diào)，商業(yè)房地產(chǎn)是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)加大的領(lǐng)域，將受到銀行審查人員的更多審查。
免疫治療公司$ImmunityBio(IBRX.US)$周一股價(jià)繼續(xù)拉漲15.7%，近8個(gè)交易日累計(jì)漲幅已超180%。該股目前隱含波動(dòng)率升至200%，處于94%的IV百分位；期權(quán)成交約4.2萬張，其中行權(quán)價(jià)為2.5-7.5美元的看漲期權(quán)獲資金追捧；
新上榜的生物技術(shù)公司$FibroGen(FGEN.US)$隱含波動(dòng)率為166%，處于97%的IV百分位；期權(quán)成交約4700張，其中行權(quán)價(jià)為12.5美元的看跌期權(quán)成交居首，約為1200張。
周一隱含波動(dòng)率較低的個(gè)股為$可口可樂(KO.US)$、$強(qiáng)生(JNJ.US)$、$麥當(dāng)勞(MCD.US)$。
二、期權(quán)隱含波動(dòng)率漲幅TOP10相關(guān)閱讀：每日期權(quán)追蹤 | 績后猛漲！美二手車平臺(tái)Carvana兩日累漲近57%；通脹沖擊消費(fèi)，泰森食品績后大跌逾16%
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
期權(quán)是一種合約，賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時(shí)間以固定價(jià)格購進(jìn)或售出一種資產(chǎn)的權(quán)利，但不承擔(dān)義務(wù)。期權(quán)的價(jià)格受多種因素影響，包括標(biāo)的資產(chǎn)的當(dāng)前價(jià)格、行使價(jià)、到期時(shí)間和隱含波動(dòng)率。
隱含波動(dòng)率反映了市場對(duì)期權(quán)未來一段時(shí)間內(nèi)的波動(dòng)預(yù)期，它是由期權(quán)BS定價(jià)模型反推出來的數(shù)據(jù)，一般將它視為市場情緒的指標(biāo)。當(dāng)投資者預(yù)期更大的波動(dòng)性時(shí)，他們可能更愿意為期權(quán)支付更高的價(jià)格以幫助對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致更高的隱含波動(dòng)率。
交易員和投資者使用隱含波動(dòng)率來評(píng)估期權(quán)價(jià)格的吸引力，識(shí)別潛在的錯(cuò)誤定價(jià)，并管理風(fēng)險(xiǎn)敞口。
四、免責(zé)聲明
本內(nèi)容不構(gòu)成任何證券、金融產(chǎn)品或工具要約、招攬、建議、意見或任何保證。買賣期權(quán)的虧蝕風(fēng)險(xiǎn)可以極大。在若干情況下，你所蒙受的虧蝕可能會(huì)超過最初存入的保證金數(shù)額。即使你設(shè)定了備用指示，例如“止蝕”或“限價(jià)”等指示，亦未必能夠避免損失。市場情況可能使該等指示無法執(zhí)行。你可能會(huì)在短時(shí)間內(nèi)被要求存入額外的保證金。假如未能在指定的時(shí)間內(nèi)提供所需數(shù)額，你的未平倉合約可能會(huì)被平倉。然而，你仍然要對(duì)你的帳戶內(nèi)任何因此而出現(xiàn)的短欠數(shù)額負(fù)責(zé)。因此，你在買賣前應(yīng)研究及理解期權(quán)，以及根據(jù)本身的財(cái)政狀況及投資目標(biāo)，仔細(xì)考慮這種買賣是否適合你。如果你買賣期權(quán)，便應(yīng)熟悉行使期權(quán)及期權(quán)到期時(shí)的程式，以及你在行使期權(quán)及期權(quán)到期時(shí)的權(quán)利與責(zé)任。
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